Archivi categoria: Momentum Trading

La conferma del movimento dei prezzi viene dalla chiusura

Massimi più alti e minimi più alti generalmente definiscono un movimento
dei prezzi “bullish”, cioè orientato al rialzo. Massimi inferiori e minimi
inferiori generalmente definiscono un movimento di prezzi “bearish”, cioè
orientato al ribasso. Le chiusure, invece, confermano o contraddicono il
movimento dei prezzi. Una chiusura che sia maggiore dell’apertura e che sia posizionata oltre la
metà del range (da massimo a minimo) della barra, e che si mantenga anche
al di sopra della precedente chiusura conferma il movimento di prezzo al
rialzo.

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Un semplice sistema trend following

Tra i sistemi di trading di pubblico dominio – ovvero ai quali non
fa riferimento alcun autore definendoli come propri – ce n’è uno
molto semplice ed efficace applicabile da chiunque senza particolari
competenze. Si tratta di un sistema che analizza le ultime 50 barre e,
annotando il valore delle chiusure rispettivamente più alta e più bassa registrate nel periodo crea un canale di contenimento dei prezzi.

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Le medie mobili multiple viste da Daryl Guppy

Daryl Guppy è un brillante trader australiano che ha sviluppato un
personalissimo approccio al trading illustrato in alcuni suoi libri.
Particolarmente interessante è il sistema di trading creato grazie
all’utilizzo di medie mobili multiple, configurate su differenti orizzonti
temporali, che riescono a dare un’idea molto chiara del “consenso temporaneo” sul prezzo e dalla cui osservazione nascono interessanti spunti operativi.

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Come operare sul piccolo gap in apertura

È possibile operare in maniera molto proficua sfruttando i gap che si
formano in apertura di seduta. Esistono vari tipi di gap, a seconda della
relazione con la barra o le barre dei giorni precedenti e la distanza che
li separa dall’ultimo massimo/minimo. Facendo riferimento a un trend
positivo (per quello negativo è sufficiente capovolgere la figura), hanno
particolare rilevanza i gap che seguono una barra ad ampio range con
chiusura estrema, cioè una situazione di mercato in cui la spinta al
rialzo è stata molto forte. In relazione alla distanza tra l’apertura e il
massimo del giorno precedente è possibile distinguere due casi
significativi: apertura con piccolo gap e apertura con grande gap.

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I “Boomer” di Jeff Cooper

Jeff Cooper è un noto trader statunitense autore di alcuni dei libri
di maggior successo sulle tecniche di trading operativo di breve termine. La sua operatività è basata prevalentemente sui trend e prevede l’identificazione di forti movimenti direzionali, al rialzo o al ribasso, per poi attendere il momento più propizio per entrare in posizione. Tipicamente si tratta di acquisti su debolezza nei forti trend rialzisti e vendite sulla forza in trend ribassisti: sono proprio queste fasi di correzione a costituire i punti di ingresso che secondo Cooper presentano il miglior rapporto fra opportunità e rischio.

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Il Delphic Phenomenon

Il Delphic phenomenon è una strategia operativa presentata dal trader statunitense Scot Lowry e pubblicata nel libro “Il trading facile con le medie mobili”. Si tratta di una tecnica che utilizza ovviamente le medie mobili, lo strumento più diffuso in analisi tecnica, con una serie di accorgimenti che fanno sì che il sistema risulti di semplice utilizzo e non incorra nei classici falsi segnali tipici dei sistemi basati sulle medie. L’approccio di Lowry rappresenta una visione innovativa del modo di impiegare le medie mobili, per massimizzarne i vantaggi e per poter valutare a colpo d’occhio le opportunità  offerte da un mercato o da un titolo. Secondo Lowry, infatti, “se osservate in modo opportuno, le medie mobili sono in grado di mostrare in anticipo cosa
avverrà in seguito. In molti casi si comportano come frecce che indicano la direzione in cui il mercato ha intenzione di andare.”

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MACD, in attesa del pullback

Le medie mobili sono di gran lunga lo strumento tecnico più utilizzato
dalla comunità degli analisti, perlopiù grazie alla loro semplicità
costruttiva e interpretativa. L’utilizzo combinato di due medie mobili, a prescindere dalla loro costruzione (semplici, esponenziali o altro), può in effetti essere considerato come la base di un trading system che trova, ovviamente, tutti i limiti nei punti di debolezza tipici degli strumenti dai quali è costituito. È infatti noto che le medie mobili reagiscano in maniera differente in funzione del dominio temporale in base al quel sono costruite: una media breve sarà pertanto più reattiva di una più lunga e viceversa. In altre parole, una media breve reagirà ai trend di breve periodo mentre quella più lunga a quelli di durata maggiore. Grazie alla loro natura di indicatori trend-following è evidente che l’interazione tra due medie sarà in grado di segnalare se esiste coerenza o meno tra trend di breve durata e trend di medio.

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Un pattern per battere il mercato

La strategie operative basate su pattern di prezzo prevedono l’analisi di sequenze di alcune barre che presentano elementi in comune e che, su basi statisticamente misurabili, siano in grado di produrre risultati positivi per posizioni intraprese dopo la loro comparsa sui grafici. Fra gli autori che hanno contribuito più di altri alla definizione di strategie operative basate sui pattern c’è sicuramente Larry Williams, che nel suo libro “I segreti del trading di breve termine“, oltre che offrire uno fra i migliori approcci al trading in assoluto, illustra svariate strategie
operative basate su pattern ricorrenti in grado di anticipare movimenti nella direzione opposta rispetto a quella precedente l’apparizione del pattern. È infatti Williams stesso ad affermare che “i pattern che rappresentano punti di tensione estrema del mercato, con buona probabilità preparano movimenti in direzione opposta.”

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