Quando analizziamo una serie storica dei prezzi di borsa la prima domanda che spesso ci poniamo è: da cosa dipende l’andamento grafico dei prezzi?
Articoli con tag: finanza frattale
Le medie mobili, il coefficiente di Hurst e la dimensione frattale
Come abbiamo appreso dagli articoli precedenti, la finanza frattale è
molto utile per comprendere le dinamiche del mercato finanziario pur non possedendo potenzialità previsionali ma di timing.
Definire la dimensione frattale dei mercati
Un altro modo di caratterizzare un frattale è quello di definirne la
dimensione. Tutto ciò ha una grande importanza nello studio dei mercati finanziari, anche perché è finalmente possibile calcolare il grado di irregolarità di un grafico ovvero stabilire la sua dimensione frattale.
Analisi tecnica e finanza frattale
Colgo l’occasione con questo articolo per sfatare un luogo comune:
l’intolleranza della finanza frattale nei confronti dell’analisi tecnica.
La predisposizione dei mercati
Quante volte il nostro trading system non ottimizza i guadagni con
l’utilizzo di una media mobile? In altre parole, quanti falsi segnali
vengono generati prima di mettere in tasca una plusvalenza?
L’esistenza di tendenze di mercato persistenti è dimostrabile?
Lungi da me l’intenzione di trattare la questione da un punto di vista
epistemologico.
Non ho le competenze (e neanche faccio qualcosa per averle) di un filosofo della scienza.
Grafici lineari versus grafici logaritmici
Prima di entrare nel merito della finanza frattale è necessario introdurre un altro tassello per la costruzione di un trading system che sia efficiente e pratico. È necessario analizzare i grafici dell’analisi tecnica.