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Spread Trading Cointegrato

Lo spread cointegrato, ovvero l’OverSpread, si basa sul concetto espresso diversi anni fa da due esimi matematici e premi Nobel ENGLE E GRANGER.
Loro ricercavano tra due serie di dati una funzione tale per cui, nel lungo periodo, le due serie storiche si muovessero o raggiungessero la stessa direzione o obbeittivo. Il loro concetto, preso a piè pari, è stato modificato solo per quanto riguarda il fattore temporale.

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