TRADING FOLLOW UP #4 – QUANDO LA VOLATILITA’ VOLA – AGGIORNAMENTO FLASH DEL 9 MARZO

Il mercato crolla? AUMENTA L’UTILE!

Noi non siamo andati sul direzionale ma abbiamo semplicemente sfruttato un’occasione clamorosa che il mercato offriva, ovvero quella esagerata differenza di volatilità fra la scadenza breve (marzo) e quella più lunga (giugno), siamo pertanto andati a mercato con un DOPPIO CALENDAR le cui probabilità di successo erano mostruose. 

continua a leggere...

TRADING FOLLOW UP #3 – QUANDO LA VOLATILITA’ VOLA – AGGIORNAMENTO FLASH DEL 5 MARZO

Nel webinar del 24 febbraio un ascoltatore chiedeva quale fosse il livello di take profit della singola operazione e come viene calcolato. Io ho risposto che più che il “take profit” occorre verificare se le attese per cui si è impostata quella determinata operazione sono state “esaudite” oppure no. 

continua a leggere...

LETTERA A UN CONSULENTE FINANZIARIO

“Attraverseresti a piedi un fiume che ha una profondità media di 1 metro ma nel punto più profondo arriva a 5 metri?”

Caro consulente finanziario con queste parole Nassim Taleb nel suo libro Antifragile ci provoca per farci capire come il concetto di rischio può essere paragonato alla profondità massima di un fiume mentre i rendimenti sono più assimilabili alla sua profondità media. 

continua a leggere...

TRADING FOLLOW UP – WEBINAR LONG STRANGLE IN OPZIONI

Questa sotto è la slide n° 20 proposta nel webinar dedicato alle opzioni di lunedì 24 febbraio; si solo 2 giorni fa. 

Ed essenzialmente sosteneva che entro la scadenza del 20 marzo il DAX con una probabilità del 98% avrebbe dovuto toccare indifferentemente uno dei due livelli evidenziati dalle rette azzurre, posti rispettivamente al rialzo a 13.900 circa ed al ribasso a 12.400 circa. 

continua a leggere...