Come il VVIX può farci da bussola per il VIX
L’indice della paura.
E’ così che lo chiamano.
Il famigerato VIX. Quando sale quello → panico.
O almeno è così che ce lo “vende” l’informazione mainstream del mondo finanziario.
Come il VVIX può farci da bussola per il VIX
L’indice della paura.
E’ così che lo chiamano.
Il famigerato VIX. Quando sale quello → panico.
O almeno è così che ce lo “vende” l’informazione mainstream del mondo finanziario.
Analizzare e comprendere l’andamento i mercati finanziari è sempre stato assolutamente indispensabile per chiunque volesse investire i propri risparmi.
Nel capitolo dedicato alla statistica del mio libro,”Opzioni – Strategie con il long strangle“, abbiamo appurato come l’oscillazione annua media del DAX, calcolata rispetto al minimo annuale, sia del 46% e quella minima del 16,9%, con due terzi degli anni che vedono tale variazione superiore al 30%; vogliamo tentare di sfruttare tale informazione? Ed allora proviamo!
Oggi 10 marzo alle 9 e 30 circa con il DAX che batte 10.738 questa è la griglia delle proposte che interessano basi potenziali su cui impostare nuovamente un DOPPIO CALENDAR.
Noi non siamo andati sul direzionale ma abbiamo semplicemente sfruttato un’occasione clamorosa che il mercato offriva, ovvero quella esagerata differenza di volatilità fra la scadenza breve (marzo) e quella più lunga (giugno), siamo pertanto andati a mercato con un DOPPIO CALENDAR le cui probabilità di successo erano mostruose.
Nel webinar del 24 febbraio un ascoltatore chiedeva quale fosse il livello di take profit della singola operazione e come viene calcolato. Io ho risposto che più che il “take profit” occorre verificare se le attese per cui si è impostata quella determinata operazione sono state “esaudite” oppure no.
“Attraverseresti a piedi un fiume che ha una profondità media di 1 metro ma nel punto più profondo arriva a 5 metri?”
Caro consulente finanziario con queste parole Nassim Taleb nel suo libro Antifragile ci provoca per farci capire come il concetto di rischio può essere paragonato alla profondità massima di un fiume mentre i rendimenti sono più assimilabili alla sua profondità media.
Nell’ultima settimana, dopo molto tempo, la volatilità sul DAX è letteralmente schizzata a livelli che negli ultimi 10 anni raramente si sono visti, per la precisione è arrivata a toccare l’area 40.
Questa sotto è la slide n° 20 proposta nel webinar dedicato alle opzioni di lunedì 24 febbraio; si solo 2 giorni fa.
Ed essenzialmente sosteneva che entro la scadenza del 20 marzo il DAX con una probabilità del 98% avrebbe dovuto toccare indifferentemente uno dei due livelli evidenziati dalle rette azzurre, posti rispettivamente al rialzo a 13.900 circa ed al ribasso a 12.400 circa.
Ci sono diversi numeri che controllo prima di far trading, che sia long o short. Uno di questi è lo “Short Interest” (a volte chiamato anche “short float”).