Al di là dei loro nomi esotici, che abbiamo cercato di limitare mantenendo
la versione inglese degli stessi, quante volte le varie configurazioni grafiche si presentano sul grafico? Per scoprirlo ci siamo sbizzarriti a scrivere il codice
EasyLanguage per identificare i pattern, e abbiamo dovuto introdurre
alcune limitazioni, al fine di rendere oggettive le scelte che il
programma deve fare.
Articoli con tag: storico
Il rialzo dell’oro
Nelle recenti settimane l’oro ha intrapreso un nuovo forte trend. Si tratta
di una continuazione del rimbalzo iniziato nel tardo 2006. Il più
importante ritest e la conferma di questa tendenza si sono avute a inizio
gennaio 2007. La forza del trend sottostante viene chiaramente evidenziata
dal gruppo di medie mobili di lungo termine delle medie mobili di Guppy
(GMMA).
I future (IV parte)
La stagionalità è una tendenza delle quotazioni dei contratti future che
si ripete anno dopo anno, in media, in certi periodi dell’anno (oppure su
un altro periodo di tempo).
Indicazioni di trading avanzate con le evolventi (art. 17)
La buona descrizione del reale comportamento di un mercato finanziario da
parte delle evolventi paraboliche permette di segnalare con assoluta
tempestività l’insorgere di eventuali azioni di disturbo sulla regolare
evoluzione del mercato al quale sono applicate, ma più ancora l’esaurimento
del trend in atto, che come tale merita un intervento gestionale da parte
dell’operatore.
I future (III parte)
Il prezzo spot di una certa merce è il prezzo realmente pagato da un
operatore commerciale per quella merce in un mercato reale. Il prezzo
future, che è invece la quotazione del contratto relativo a una certa
merce sottostante, quotato in una borsa merci, ricalca in modo
approssimativo il valore reale della merce sottostante, anche se non con
la precisione del centesimo.
Le medie mobili, il coefficiente di Hurst e la dimensione frattale
Come abbiamo appreso dagli articoli precedenti, la finanza frattale è
molto utile per comprendere le dinamiche del mercato finanziario pur non possedendo potenzialità previsionali ma di timing.
I future (II parte)
Le materie prime
Le materie prime vengono trattate in apposite borse merci tramite i
contratti future. Un contratto è un accordo finanziario esplicito che
specifica la tipologia esatta, la quantità e qualità della materia prima e
la data di consegna. Un contratto relativo a una materia prima è
standardizzato. Questo significa per esempio,per quanto riguarda il
legname da costruzione, che un contratto corrisponda a una certa quantità
standard di un certo tipo specifico di legname, di una certa lunghezza, e
con un certo tipo di lavorazione. Il valore e la tipologia del
corrispettivo di un contratto di una certa materia prima è esattamente
identico a quello di ogni altro contratto.
Definire la dimensione frattale dei mercati
Un altro modo di caratterizzare un frattale è quello di definirne la
dimensione. Tutto ciò ha una grande importanza nello studio dei mercati finanziari, anche perché è finalmente possibile calcolare il grado di irregolarità di un grafico ovvero stabilire la sua dimensione frattale.
I future (I parte)
I contratti future sono strumenti finanziari mediante i quali compratori e
venditori si incontrano in un mercato per stabilire uno scambio di un
certo prodotto commerciale, materia prima o strumento finanziario. I
contratti future prevedono lo scambio di una quantità prestabilita del
sottostante, spesso una materia prima, e sono in pratica un contratto
legale tra il compratore e il venditore per lo scambio in una data futura
prefissata, detta “data di scadenza” del contratto.
Analisi tecnica e finanza frattale
Colgo l’occasione con questo articolo per sfatare un luogo comune:
l’intolleranza della finanza frattale nei confronti dell’analisi tecnica.