Sebbene in questo lavoro si tenda a presentare prevalentemente grafici di
lungo periodo, diciamo dell’ordine di 2 – 3 anni, sui quali l’applicazione
di evolventi paraboliche dispiega un’elevata efficacia interpretativa del
trend in atto e, conseguentemente, un’altrettanto elevata efficacia
nell’individuare livelli di obiettivo dello stesso, si deve osservare che
questo strumento grafico, al pari di ogni altro, in linea di massima si
presta per qualsiasi orizzonte temporale.
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Efficacia delle evolventi paraboliche nel lunghissimo periodo (art. 4)
L’efficacia dimostrata dalle evolventi paraboliche in relazione alla
ampiezza temporale di loro applicazione è assolutamente simile a quella
che si riscontra nella applicazione delle comune trendline nell’analisi
chartistica lineare. Non dobbiamo infatti dimenticare che le evolventi
paraboliche sono a tutti gli effetti da interpretarsi come una evoluzione
delle trendline delle quali conservano buona parte delle principi di
trading (pur se integrati con principi specifici delle evolventi
paraboliche e non applicabili nell’uso delle trendline e che su queste
pagine via via presentiamo).
La “memoria lunga” delle evolventi paraboliche (art. 3)
Le evolventi paraboliche presentano l’importante caratteristica di seguire
l’ordinata evoluzione dei mercati finanziari anche nei loro mutamenti di
trend da flettenti a crescenti e viceversa e quando questo mutamento di
trend avviene su periodi molto lunghi esse sanno riconoscere importanti
punti di minimo o massimo prodottisi anche molto tempo fa e che, nel
condizionare la evoluzione attuale delle evolvente parabolica, permette di
affermare che le evolventi paraboliche hanno effettivamente una
“memoria lunga”.
Il money management
«Penso sempre al perdere denaro come al contrario del fare denaro.
Non focalizzate l’attenzione sul fare denaro, focalizzate l’attenzione sul proteggere quello che avete.» (Paul Tudor Jones)
Corso di Money Management (8 lezioni) – Quarta lezione
In questa lezione (la quarta di otto), inizieremo ad affrontare il cruciale
tema dello stop loss iniziale. In termini estremamente sintetici, è
possibile definire lo stop loss come il livello in corrispondenza del
quale si abbandona la posizione poiché le premesse iniziali relative
all’ipotesi di movimento dei prezzi vengono a cadere. È essenziale che
tale livello sia definito prima di intraprendere l’operazione
speculativa poiché la definizione dello stop loss fa parte del processo di
pianificazione del trade e non della sua gestione che invece
riguarda, semmai, la sua attivazione.
Supporti e resistenze futuri con le evolventi paraboliche (art. 2)
Comportandosi in modo simile alle rette di supporto e di resistenza di cui
sono una loro estensione, le evolventi paraboliche tendono a rispettare in
maniera assai efficace anche la proprietà delle rette di supporto di
trasformarsi in rette di resistenza alla loro violazione da parte del
grafico del mercato e viceversa delle rette di resistenza di trasformarsi
in rette di supporto alla loro violazione da parte del grafico del
mercato.
L’approccio mentale corretto al mercato
«Se conosci l’avversario e se conosci te stesso puoi combattere
cento battaglie senza pericolo alcuno; se conosci te stesso, ma non
l’avversario, le prospettive di vincere sono pari; se non conosci te
stesso né l’avversario non vincerai nessuna battaglia.» (Sun
Tzu)
Le tecniche operative
«I metodi che aiutano un uomo ad accumulare una fortuna sono gli stessi che gli impediscono di goderla.»
(Antoine De Rivarol)
L’approccio al trading part time è individuale come le impronte digitali:
non esistono due trader part time che operano allo stesso modo. Nel libro
sono mostrate diverse possibili metodologie, ma solo l’investitore stesso
saprà scegliere quale fra queste più gli si addica. Parleremo
approfonditamente della figura di chi, pur non avendo tempo per seguire il
mercato durante le sue evoluzioni quotidiane, desidera ugualmente
investire autonomamente parte delle proprie risorse finanziarie sui
mercati mobiliari. A questo scopo sono state implementate una serie di
strategie grazie alle quali è possibile pianificare l’operatività a
mercato chiuso ed impostarla per la seduta successiva attraverso ordini
condizionati di ingresso e di uscita. Questo tipo di operatività sarà
paragonabile ad una “partita a scacchi con il mercato” in quanto tutte le
scelte vengono implementate “a bocce ferme” ossia senza la pressione
esercitata dal mercato in fase di negoziazione. Il mercato farà la sua
mossa e ne lascerà il segno sulla scacchiera, che sarà il grafico; starà a
noi interpretare quella mossa e prevedere quelle future, costruendoci una
strategia che ci conduca alla vittoria.
Aspettare le divergenze per poi sparare il colpo giusto
È bastata una giornata assieme a Bruno Moltrasio per ritrovare il gusto di aspettare le divergenze e premere il grilletto. Il 30 settembre, infatti, seguendo il grafico del Dax a quindici minuti, ho cercato da subito il setup convincente. Verso le 11 il Dax incominciava per la prima volta a perforare la banda di Bollinger inferiore, dando vita ad un veloce movimento di rimbalzo ma non ho ritenuto opportuno prendere in considerazione questo trade semplicemente perché lo stocastico, pur essendo al di sotto del livello-soglia di 20 non stava segnalando alcuna divergenza con i prezzi. Anche senza considerare la divergenza sarebbe stata una classica entrata da manuale, ma noi vogliamo qualcosa di differente, per avere maggiori probabilità di riuscita. Il rimbalzo è durato fino alle 13.30 e misurando la lunghezza tra il minimo e il massimo di breve, ribaltandola al di sotto del minimo di giornata è stato possibile trovare un buon punto di entrata su una potenziale divergenza. Perché scelgo tale misura? Semplicemente perché sarà il primo profit target per gli scalper che prendono posizione short alla rottura del minimo di giornata. Verso le 15, ecco che le mie supposizioni prendono forma. Il Dax fa segnare un nuovo minimo, rompendo nuovamente la banda di Bollinger inferiore, lo stocastico, nonostante nuovi minimi sui prezzi, indica una tendenza rialzista e il profit target di 1:1 per gli scalper è
stato segnato e quindi adesso ci sono davanti a me tutti i motivi per
prendere posizione long sul Dax. Ma dove? Al superamento delle tre barre fuoriuscite dalla banda inferiore. Fortunatamente l’operazione non ci fa patire più di tanto e in tempi brevi ci proietta sulla banda superiore di
Bollinger dove prendo profitto, ringraziando la sorte per l’insperata
facilità con cui ho portato a casa il guadagno.
Il trading part time come attività imprenditoriale
«In borsa imparate dagli errori altrui. La vita è troppo breve per
riuscire a commetterli tutti di persona.» (J.B. Quinn)
Il trading part time può a prima vista sembrare un esercizio semplice. Il
prezzo di uno strumento finanziario varia quotidianamente, scende e sale;
per far soldi basta dunque acquistare a un prezzo più basso e vendere a un
prezzo più alto: niente di più facile! Fino a qualche anno fa cimentarsi
nell’impresa era precluso a molti, a causa di ostacoli di tipo tecnologico
che la “rivoluzione di internet” ha ormai abbattuto. Oggi chiunque può
tentare di dar corpo a questa idea. E tuttavia, come spesso accade con le
idee troppo semplici, un conto è l’enunciato, e un conto è la realtà, che
di frequente ci forza a prender atto che la semplicità era soltanto
un’illusione.