Tra i sistemi di trading di pubblico dominio – ovvero ai quali non
fa riferimento alcun autore definendoli come propri – ce n’è uno
molto semplice ed efficace applicabile da chiunque senza particolari
competenze. Si tratta di un sistema che analizza le ultime 50 barre e,
annotando il valore delle chiusure rispettivamente più alta e più bassa registrate nel periodo crea un canale di contenimento dei prezzi.
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I Trading System Trend following
I trading system della categoria trend following sono quelli progettati
per guadagnare dai movimenti consistenti degli strumenti finanziari, dalle
variazioni significative di prezzo che spostano l’equilibrio dello
strumento finanziario molto più in alto o più in basso.
Le tipologie di trading system
Le tipologie di trading system, ossia le regole con cui decidere
l’operatività, possono essere classificate sotto diversi punti di vista.
1. In quale mercato guadagnare
Da questo punto di vista la suddivisione mira ad evidenziare le
caratteristiche del mercato che portano il trading system a generare
profitto e, di contro, quelle che creano invece operazioni perdenti. Le
categorie principali sono:
Trading system: il vantaggio competitivo del trader
In moltissime attività è necessario prendere decisioni su due piani:
quello strategico e quello tattico. La strategia è
l’obiettivo che si intende raggiungere. La tattica è la somma delle mosse
o azioni che conducono all’obiettivo. In altre parole la strategia
rappresenta il cosa fare mentre la tattica il come farlo.
Costruire un trading system: le basi
Negli ultimi anni investitori e trader professionisti hanno fatto
conoscenza col mondo dei trading systems: sistemi automatici cui vengono
delegate le decisioni operative al fine di deresponsabilizzare il proprio
ego e poter testare nel passato la validità statistica della strategia.
MACD, in attesa del pullback
Le medie mobili sono di gran lunga lo strumento tecnico più utilizzato
dalla comunità degli analisti, perlopiù grazie alla loro semplicità
costruttiva e interpretativa. L’utilizzo combinato di due medie mobili, a prescindere dalla loro costruzione (semplici, esponenziali o altro), può in effetti essere considerato come la base di un trading system che trova, ovviamente, tutti i limiti nei punti di debolezza tipici degli strumenti dai quali è costituito. È infatti noto che le medie mobili reagiscano in maniera differente in funzione del dominio temporale in base al quel sono costruite: una media breve sarà pertanto più reattiva di una più lunga e viceversa. In altre parole, una media breve reagirà ai trend di breve periodo mentre quella più lunga a quelli di durata maggiore. Grazie alla loro natura di indicatori trend-following è evidente che l’interazione tra due medie sarà in grado di segnalare se esiste coerenza o meno tra trend di breve durata e trend di medio.