Ferve oggi il dibattito in merito al fatto che i movimenti di mercato
siano casuali o meno. Riuscire a stabilire se i movimenti di mercato siano
completamente casuali oppure si limitino ad includere un certo grado di
casualità attorno a una struttura non casuale significa stabilire se i
trading system abbiano o meno qualche probabilità di successo.
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La “memoria lunga” delle evolventi paraboliche (art. 3)
Le evolventi paraboliche presentano l’importante caratteristica di seguire
l’ordinata evoluzione dei mercati finanziari anche nei loro mutamenti di
trend da flettenti a crescenti e viceversa e quando questo mutamento di
trend avviene su periodi molto lunghi esse sanno riconoscere importanti
punti di minimo o massimo prodottisi anche molto tempo fa e che, nel
condizionare la evoluzione attuale delle evolvente parabolica, permette di
affermare che le evolventi paraboliche hanno effettivamente una
“memoria lunga”.