Molti trader iniziano a sviluppare un trading system a partire dal mezzo,
forse perché così facendo intendono andare subito a quella che credono essere la parte realmente
importante e profittevole del trading. Tuttavia il successo e la
sopravvivenza nel mercato dipendono da qualcosa in più che un sistema
basato sugli indicatori. I computer fanno parte della soluzione ma non
sono certo la risposta.

Ogni trading system si compone di otto aspetti fondamentali, da
considerarsi attentamente e con cura ogni volta che si entra in un trade.
Tra queste componenti figurano:

• il tipo di trader;
• il tipo di trade;
• il gruppo di indicatori e la selezione della combinazione;
• la procedura per classificare le opportunità;
• il money management;
• le condizioni di uscita;
• la convinzione e la disciplina;
• la costruzione di un feedback loop positivo.

Molti trader ansiosi passano direttamente al punto tre, e va anche
aggiunto che procedure simili sono ampiamente descritte in una gran
quantità di libri. Il problema sorge allorché questi principianti iniziano
a credere che il problema sia solo quello di individuare le opportunità di
trading e di disporre di un trading system che gliele segnali. Pensano che
così potrebbero fare soldi a palate. E allora perché non comprare un
trading system bell’e pronto su CD? Ve ne sono anche che costano appena
qualche migliaio di dollari.

Il problema è che il più delle volte questi sistemi richiedono da parte
dell’utente delle competenze che questi non ha. Il punto debole in questi
sistemi di trading automatizzati è sempre rappresentato dalle persone che
ne fanno uso. Per impiegarli nel modo corretto ci vogliono una disciplina
di trading a tutta prova e una notevole determinazione al momento di dar
seguito operativo ai segnali di acquisto o di vendita generati.

Questi trading system non selezionano un possibile trade ogni settimana ma
cinque o sei. E dunque al trader neofita rimane il non facile compito di
scegliere il miglior candidato all’interno del gruppo selezionato. I
sistemi automatici richiedono più capacità di quanto comunemente si creda,
incluse quelle che abbiamo elencato ai punti uno, due e sette.

IL TIPO DI TRADER

A questo punto il trader inesperto avrà forse delle perplessità, perché
stiamo per parlare di che tipo di trader si è ancor prima di sviluppare un
sistema. «E come posso saperlo?» borbotterà. «Non ho eseguito abbastanza
trade per sapere la risposta». Probabilmente però prima di piazzare il
vostro primo ordine avete idea di che tipo di trader vi piacerebbe essere.
Ma la vostra idea potrebbe rivelarsi errata per cui è necessario
sviluppare la capacità di cambiare in corsa, quando forze e debolezze sono
esposte agli strali del mercato.

Finanche prima di parlare con il vostro broker avrete già assunto alcune
decisioni in merito a che tipo di trader vi piacerebbe essere. E tra
queste potrebbe esservi il desiderio di diventare:

• un day trader – compra la mattina e vende nel pomeriggio;
• un trader di breve termine – compra oggi e vende entro 3-5 giorni;
• un trader di posizione – compra oggi e vende entro alcune
  settimane o addirittura mesi, quando il trend rallenta;
• un trader aggressivo – compra prima delle conferma del trade;
• un trader accorto – compra quando gli indicatori confermano il trade;
• un trader conservativo – compra dopo che gli indicatori hanno

confermato il trade.

Alcune di queste scelte sono ovviamente escluse a priori a causa di
limitazioni pratiche. È difficile essere un day trader quando si è
impegnati tutto il giorno in un altro lavoro. Solitamente i trader neofiti
con lavori full time diventano nel giro di poco tempo trader di breve
termine o position trader, potendo così lavorare principalmente su dati di
prezzo end of day.

Alcune opportunità di trading sembrano più attraenti di altre e questo
aiuta a mettere meglio a fuoco la questione. È fondamentale che il trading
system corrisponda alle nostre preferenze. Altrimenti non potrà
funzionare. Tutti noi abbiamo un’idea piuttosto precisa di che cosa
sappiamo fare. Questo sarà il nostro punto di partenza per quanto riguarda
il primo trade e lo sarà anche per quanto concerne lo sviluppo di un
trading system. Nel prossimo articolo parleremo dei vari tipi di trade
disponibili.