Laurence Connors è attivo sui mercati finanziari da oltre vent’anni e nel corso del tempo ha sviluppato numerose strategie di successo e, pur avendo iniziato, come molti, a cercare un trading system “infallibile” è pervenuto alla conclusione che la perfezione nel trading non esiste.
Tuttavia, le tecniche sviluppate dall’autore hanno in comune i tre
ingredienti tipici delle strategie vincenti:

• Il metodo deve essere concettualmente corretto;
• deve garantire almeno un piccolo “vantaggio”;
• cosa più importante, il metodo deve essere in grado di gestire le situazioni potenzialmente catastrofiche.

Si tratta di tre regole, in apparenza banali, che però contengono il
“senso” più profondo del trading vissuto come attività professionale. Il fatto che il metodo sia “concettualmente corretto” implica che sia in grado di identificare una dinamica di mercato che abbia senso e che sia in qualche modo “leggibile” attraverso i grafici. In tal modo, mettendo il trader in condizioni di comprendere che cosa sta succedendo, lo si aiuta nel prendere le decisioni operative.

Il secondo punto, altrettanto cruciale, ci dice che il sistema deve avere alle spalle una storia positiva, ovvero il rapporto tra esiti positivi e negativi dei trade deve essere a favore dei primi. Il sistema, quindi, deve avere un “vantaggio” in termini di risultato.

Il terzo punto, ultimo ma non certo per importanza, suggerisce la
necessità di un’uscita di sicurezza che deve essere sempre raggiungibile per evitare che eventi imprevisti si trasformino in situazioni letteralmente catastrofiche.

Fra gli oltre venti sistemi presentati nel sul suo libro “Le migliori
strategie di breve termine”, abbiamo scelto una strategia di
inversione denominata “Double Volume Market Top Method” la cui
logica consente di identificare i massimi di mercato caratterizzati da
elevati volumi e repentine inversioni, sfruttando l’euforia dei piccoli
investitori che acquistano a prezzi sempre più elevati consentendo così ai professionisti di liberarsi di titoli spesso sopravvalutati.

Le regole sono estremamente chiare:

• I prezzi devono essere sui massimi degli ultimi tre mesi (60 giorni);
• Il volume di oggi deve essere almeno doppio rispetto alla media degli ultimi 15 giorni;
• La chiusura di oggi, oppure di domani o dopodomani deve essere inferiore all’apertura;
• Short alla violazione del minimo definito dal punto precedente.

Di seguito due esempi per chiarire il funzionamento del pattern:

Come si vede, la barra successiva a quella dell’ingresso in posizione
manifesta un’accelerazione ribassista notevole che rende particolarmente profittevole il trade.

Il ruolo giocato dal volume è fondamentale ed entra a pieno titolo nella definizione del pattern poiché il massimo definito dalla barra che tocca il valore più elevato degli ultimi tre mesi deve essere accompagnato da un’insolita attività negli scambi che testimonia il passaggio dei titoli dalle mani forti a quelle deboli…

In questo caso, l’ingresso in posizione avviene direttamente il giorno
dopo l’apparizione del pattern, consentendo l’apertura di una posizione profittevole.

Ma quanto dura il movimento contrario?

Un tema estremamente importante per l’utilizzo di questo pattern è legato all’ipotesi di durata del movimento ribassista che prende vita dal pattern.

Pur essendo decisamente stabile (il pattern non fa entrare in posizione se non si verifica la violazione di un minimo) può capitare che il movimento ribassista si arresti e che i prezzi riprendano a muoversi verso l’alto.

In questo caso, oltre allo stop loss, posizionato in corrispondenza del
massimo del pattern, è possibile gestire il trade in modo da chiudere metà della posizione se la chiusura si conferma ribassista, spostando
(abbassando) quindi lo stop in pari.