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True range. Indicatore introdotto da Welles Wilder rappresentato dalla misurazione del valore maggiore risultante dalla differenza fra le seguenti tre grandezze: il minimo e il massimo della seduta corrente; la chiusura della giornata precedente e il massimo della corrente; la chiusura della giornata precedente e il minimo della corrente. Il passo successivo, che porta alla costruzione dell’indicatore che prende il nome di Average True Range , è il calcolo della media di tali valori sulla base di un parametro scelto dall’utente come dominio temporale. L’Atr mostra come la volatilità aumenti o diminuisca nel corso del tempo e il suo utilizzo, associato all’osservazione dei prezzi e dei volumi, è di grande utilità.


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